Specijalistički seminar 19.04.

HRVATSKI INSTITUT ZA BANKARSTVO I OSIGURANJE

organizira specijalistički seminar



KAKO OPTIMIRATI LIKVIDNOSNE POZICIJE

U RAZDOBLJU NISKIH KAMATNIH STOPA

I VISOKE LIKVIDNOSTI NA LOKALNOM TRŽIŠTU

Egzaktan izračun regulatornih troškova i primjer optimizacije;

Model postavljanja i fiksiranja HRK kamatnih stopa;

Kapitalne pozicije i optimizacija sukladno novim zahtjevima i BRRD regulativi.




Seminar se održava

u četvrtak 19. travnja 2018.

početak u 09.00 sati



Hotel Central - dvorana Tomislav,

Branimirova 3, Zagreb




Misija:

Poslovanje kreditnih institucija u postkriznom razdoblju karakteristično je po donošenju niza regulatornih zahtjeva, s ciljem jačanja kapitalnih pozicija, optimizacije likvidnosnih omjera, boljeg upravljanja kamatnim rizikom u knjizi banke, te najavljenog Basel IV standarda i novog Europskog zakonu o bankama (CRD IV/ CRR 575). Na lokalnom tržištu, svjedoci smo situacije da banke bilježe značajne viškove likvidnosnih pozicija, koje u posljednje vrijeme iznose do HRK 30 milijardi, s rastućim trendom. Navedena tržišna kretanja rezultiraju velikim pritiskom na HRK kamatne stope, spuštajući 10 godišnje referentne stope na praktički povijesno niske razine (malo više razine od 2%). Na tržištu novca prisutan je isti trend pada kamatnih stopa na iznimno niske razine (bid strana blizu 0 %, ask strana nešto veća radi standardnog spreada). U tako izazovnim okolnostima pred bankarsku industriju je postavljen težak zadatak, jer s jedne strane treba udovoljiti regulatornim zahtjevima, dok je s druge strane potrebno biti konkurentan bankarskom okruženju i konstantnim pristiscima na snižavanje kamatnih stopa ( dovodeći aktivno poslovanje do granice isplativosti ).


Na međunarodnom tržištu, radi sve većeg kamatnog spred-a između glavnih valutnih parova (EUR i USD), politike središnjih banaka Fed/ ECB, aktualnim koracima Fed-a (podizanje kamatnih stopa), za očekivati je: daljnje produbljenje kamatnog diferencijala u srednjeročnom razdoblju; porast referentnih kamatnih stopa na EUR. Takvi trendovi će kreditnim institucijama dodatno otežati ostvarenje postavljenih ciljeva i efikasno upravljanje rizicima. Za ilustraciju, u 2018. godini jedan od najvećih izazova će biti reinvestiranje portfelja u novim tržišnim okolnostima, kako bi se postigli targetirani planovi i optimizirale kamatne pozicije, u kontekstu rješenja ključnog gapa: pojačane likvidnosti sa kontinuiranim trendom rasta i sve manje mogućnosti lukrativnog reinvestiranja.



Cilj seminara:

Cilj seminara je analiza aktualne tržišne situacije, prezentiranje modela koji bi uključili regulatorni okvir, a s druge strane prikaz cjelovitog alata upravljanja likvidnosti kroz modele primjenjive na lokalnom tržištu. Poseban segment seminara biti će ponuditi odgovor na kako optimirati likvidnosnu politiku da bi se stvorili određeni baferi, u smislu optimizacije prodajne cijene, i time poboljšale aktivne pozicije.



Sadržaj:

 

  • Tržišna situacija, makroekonomska analiza i pregled instrumenata u kontekstu trenutnog bankarskog poslovanja
  • Setapiranje procesa upravljanja likvidnosti – od kratkoročnog do dugoročnog horizonta u novonastalim okolnostia
  • Egzaktan izračun regulatornih troškova i primjer optimizacije
  • Unapređenje HRK FTP krivulje u smislu relaksiranja referentnih kamatnih stopa
  • Model postavljanja i fiksiranja HRK kamatnih stopa
  • Praćenje i upravljanje likvidnosih pozicija prema prethodnim modelima i usklada s planskim veličinama
  • Novi regulatorni zahtjevi – Basel IV / CRDV/ CRRII
  • Kapitalne pozicije i optimizacija sukladno novim zahtjevima i BRRD regulativi
  • Setapiranje referentnih likvidnosnih odbora u smislu bržih i optimalnijih procesa upravljanja

 


Predavači:

Predavač iz HNB-a


Tihomir Bublić


dr.sc. Ivan Šverko




Seminar je namijenjen:

  • risk managerima i specijalistima iz područja upravljanja rizikom likvidnosti
  • višem i srednjem managementu kreditnih institucija
  • računovodstvenim analitičarima;
  • specijalistima zaduženim za internu i eksternu reviziju;
  • specijalistima na poslovima compliance-a

 








Satnica:

09.00 – 09:45 Radni dio seminara

Predavač iz HNB-a

 

09:45 - 11:00Radni dio seminara

Tihomir Bublić

Ivan Šverko

 

11:00 – 11:15 Pauza

 

11:15 – 12:15Radni dio seminara

Tihomir Bublić

Ivan Šverko

 

12:15 – 12:45 Pauza

 

12:45 – 14:15 Radni dio seminara

Tihomir Bublić

Ivan Šverko

 

14:15 – 15:00Rasprava


 

 

 

Praktične informacije:


Prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati najkasnije do utorka 17.travnja 2018.

Međunarodnu prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati najkasnije do utorka 17.travnja 2018.


Polaznicima seminara uručiti će se na kraju rada seminara Certifikat o pohađanju.

Broj polaznika je ograničen, molimo da prijavu pošaljete pravovremeno.


 

 

 

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima, molimo kontaktirajte Hrvatski institut za bankarstvo i osiguranje

Tel: 00385 (01) 4551 291

Fax: 00385 (01) 4551 290.

 

 

Ravnatelj:

izv.prof.dr.sc. Ivica Prga

 

Ispis PDF